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강화학습 트레이딩 2. 데이터 수집 안녕하세요 JeTech입니다. 지난번 강화학습을 통한 트레이딩 시스템 설계를 이야기했었는데요. 이번에는 구현 첫 단계로 데이터를 수집하는 부분을 구현했습니다. 8월이 되기도 해서 글 마무리에는 7월 알고리즘 종목들에 대한 수익률도 분석해 보도록 하겠습니다. 무엇을 위한 데이터인가 데이터 수집을 하기 전 최종적으로 어떤 AI를 위해 데이터를 수집하는지 생각해보아야 합니다. 저는 경제 구조를 Top-Down 방식으로 접근해서 각 단계별 필요한 AI들을 사용할 예정입니다. 거시적 관점에서 올웨더 전략에 기반한 자산배분에 최적의 자산배분비율을 강화학습으로 학습합니다. 그중 주식 비중에 대해서 주식 종목을 선정할 때 최근 시장의 선호도를 반영하여 종목을 추천하는 추천 AI를 만들어야 합니다. 단기적인 관점에선 지..
트레이딩에 AI를 적용하기위한 준비 시작하며, 가치를 제공하는 AI란 그동안 지겹게 들어오던 4차 산업혁명의 시대라는 말 그 말의 의미를 이제 조금씩 체감하고있는 2023년입니다. 많은 분들이 느끼는것처럼 AI는 인류에게 가치를 제공합니다. 그 가치는 인류가 겪는 불편함, 문제들을 개선하면서 발생하게 됩니다. 이런 문제해결에 기여하는 AI를 위해 많은 개발자들이 연구하고 있습니다. 우리들의 문제와 돈 문제, 기업들이 직면하는 큰 문제나 사회적 문제를 떠나서 개인의 문제부터 생각하기 위해 일반적으로 개인들이 겪는 문제를 곰곰이 분석해 보니 7~80% 정도는 돈으로 해결가능하거나 방지할 수 있는 문제들이었습니다. 돈을 버는 방법이야 여러가지가 있지만 제가 가진 기술로 활용하기에는 트레이딩만 한 게 없다고 생각했습니다. 물론 제가 가진 기술로 ..
주식 데이터 분석과 Support Vector Machine 투자 모델 백테스트 YouTube : https://youtu.be/_s0HQTTbfuQ 안녕하세요. 이번 시간에는 4월이 지나기도 해서 4월 주식 데이터 리뷰를 하면서 간단한 머신러닝 모델을 이용한 백테스트까지 보여드릴 예정입니다. 데이터 준비 이번에도 AWS에 월별 수입된 주식 데이터를 가져와서 데이터를 분석해 보도록 하겠습니다. qcut_number = 50 df['train_momentum'] = df['train_momentum'].astype(float) df['train_momentumqt'] = pd.qcut(df['train_momentum'], qcut_number, labels=False) df['target_momentum'] = df['target_momentum'].astype(float) df['..
AI 알고리즘 투자 - 몸풀기 YouTube : https://youtu.be/sUS1iNoepSA 데이터를 사용한 투자, 통계기법 전략과 AI전략의 차이 제가 데이터를 통해서 투자를 한다는 것은 지금까지의 포스트를 보면 알 수 있을 것 같습니다. 데이터는 논리를 뒷받침하거나 확인할 수 있는 좋은 수단이자 이 시대를 살아가는데 유용한 재료라고 생각합니다. 투자를 떠나서 저는 데이터를 통해 가치를 찾아가는 게 즐겁습니다. 데이터를 통해서 투자를 한다고 모두 같은 투자를 하고있는것은 아닙니다. 데이터가 모이면서 우리는 통계적인 수치나 기법등을 통해 투자를 할 수 있습니다. 대표적으론 볼린저밴드, RSI, MACD 등의 기술적 지표들이 그렇습니다. 이런 지표들도 좋은 투자 지표가 될 수 있고, 저의 많은 알고리즘들도 이런 통계적 기법들로 ..
데이터와 투자, 앞으로의 계획 YouTube : https://youtu.be/Oqz21QaNaek 안녕하세요. 요즘 글이 뜸했습니다. 한동안 다른 일들도 하고 미래 방향성을 더 확실히 하기 위해서 많은 데이터들을 살펴보는 시간을 가졌습니다. 한번 해볼까 하는 마음으로, 일기장에 끄적이던 말들을 적고 말해보던 블로그와 유튜브에서 작지만 보람찬 성과를 만나가면서 힘든 과정에도 힘이 나고 기대가 되는 하루하루를 보내고 있습니다. 오늘은 다시 한번 마음을 다잡고 제가 투자를 대하는 자세와 앞으로의 방향에 대해 간단하게 다시 적어보며 새로운 분들에게 작은 소개, 저에게는 다짐의 시간을 가지려고 합니다. 투자, 다양한 방법들 자본주의의 역사나 원리에 대해 설명하지는 않겠습니다. 많은 사람들이 돈을 필요로 하고 저 역시도 어릴 적부터 돈에 대한..
3월 주식시장 리뷰와 블록체인 YouTube : https://youtu.be/GOg0bxtfAnA 지난달 시장리뷰를 한지 한 달이 벌써 지나고 3월도 지나 벚꽃이 무르익은 지금에서야 글을 씁니다. 다른 일들로 바쁘기도 했고 주식 말고 블록체인에 대한 이야기도 담겨있기 때문에 준비하는데 시간이 좀 들었습니다. 3월 주식 시장의 가장 큰 이벤트는 SVB파산이겠죠. 솔직히 저는 여러 경제 전문가들이 이야기해 주는 내용들만큼 전통 금융 시장에서의 여파나 파생되는 사건들을 설명하는 능력은 부족합니다. 그런 부분은 다른 글들과 영상을 참고하시면 더욱 좋을 것 같습니다. 저는 제가 재미있고 흥미롭게 연구했던 내용들을 소개하고자 합니다. 저는 데이터를 통해서 더 나은 투자를 수행하는 AI를 만들기 위해 데이터를 분석하고 음미해 보는데 집중하고 있..
2023년 2월 Market Review (그리고 시작된 AI시대...) YouTube : https://youtu.be/JTT3-b0aYoU 안녕하세요. 2023년 2월 market review를 시작하겠습니다. 개인적으로 바쁜 한 달이어서 2월이 다 끝나고서야 수집된 데이터를 자세히 살펴볼 겨를이 있었는데요. 바쁜 와중에도 몇몇 이벤트들이 기억나는 한 달이었습니다. 매번 설명드리지만 저는 시장 데이터를 수집하고 있습니다. 시장에서 수익률을 얻어낼 알고리즘을 연구하면서 자연스럽게 얻어야 할 데이터도 늘어나기 때문에 확장성도 고려해서 수집하고 있습니다. 지난달과 마찬가지로 매달 시작시점 수집된 데이터를 기반으로 투자 알고리즘이 작동되었고 2월에 수집된 데이터를 바탕으로 시장분석을 진행해 보도록 하겠습니다. 지난 데이터를 살펴보면서 새로운 투자 알고리즘 아이디어를 얻기도 하고 ..
[강화학습] 3. 강화학습의 의사결정과정 처음 강화학습을 접하고 가장 복잡했던 게 용어들과 수식이었는데 그 용어 중 하나가 Markov Decision Process입니다. 우리가 AI를 활용할 때는 대부분 어떤 문제를 해결하거나, 인간이 해내던 일들의 성능을 개선하기 위함입니다. 강화학습은 그런 문제나 일들을 Markov Decision Process로 녹여내고 있습니다. 줄여서 MDP라고 하는 이 방식으로 강화학습 문제를 수학적이고 논리적으로 표현할 수 있습니다. Markov Process MDP를 이해하기 위해선 아래 순서대로 이해를 하면 도움이 됩니다. 그전에 일단 Markov라는 건 현재 상태는 과거의 상태를 축약하여 소장하고 있다는 것을 의미합니다. 어느 시점 t에 상태 s에 있다면, 과거에 어떤 상태를 거쳐왔던, 상태 s1 -> 상..

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