JeTech Lab 주간 브리핑 (2025.08.10)

안녕하세요 

 

8월 10일 JeTech Lab 주간 브리핑을 진행해 보도록 하겠습니다. 

 

들어가기 앞서 왓챠가  기업회생절차에 들어가게 됐다고 하더라고요

 

서비스가 종료되는 건 아니지만 재무상태를 보니 많은 회사들이 어려움을 겪고 있다는 걸 다시금 느끼게 되었습니다. 

 

반면에 왓챠라는 서비스를 많이 사랑했던 사용자들이 응원을 하는 모습을 보면서

 

왓챠라는 서비스가 많은 사용자들에게 가치를 제공한 것 이상으로 사랑을 받을 수 있는 서비스였구나 생각하게 되었습니다. 

 

물론 그런 서비스라고 해서 시장에서 무조건적인 특혜를 누릴 수 있는 건 아니겠지만

 

서비스와 사용자들이 긴밀한 유대관계를 가지고 있었구나

 

그런 서비스를 만들려면 어떻게 해야 할까 와 같은 생각을 조금 해봤습니다. 

 

제 서비스도 많은 사람들이 찾아주는 서비스가 되길 원하지만

 

당장은 저런 응원을 받는 서비스보다는 정말 많은 사람들에게 가치를 줄 수 있는 서비스가 되고 싶습니다. 

 

지나가는 사람들에게 제발 제 서비스 유료고객이 되어주세요 빌기보다

 

가치를 증명하고 알아서 제 서비스로 유입될 수 있기를 바랍니다. 

 

 

주간 브리핑

 

본격적으로 브리핑을 진행해 보겠습니다. 

 

제가 서비스를 최초에 기획하면서 이야기했던 게

 

다른 곳에서 볼 수 없는 콘텐츠들을 만들겠다고 한 적이 있습니다. 

 

그래서 제가 주간 브리핑에서 미국 경제 이벤트들을 정리하고 읊어주는 건

 

저에게도, 제 콘텐츠를 접하는 구독자분들에게도 시간낭비일 거라고 생각했습니다

 

이미 다른 분들이 더 잘하고 계시고 그런 것들을 따라 하기보다는

 

저에게서만 접할 수 있는 콘텐츠들을 드리는 게 맞지 않을까 생각을 하고 있습니다. 

 

그래서 앞으로 주간 브리핑에서는 경제 지표가 어떻게 발표되었고 시장의 반응이 어떠했는지에 중점을 두지 않을 예정입니다. 

 

주요 자산 예측 

 

금의 경우 최근에도 고점부근에서 횡보하고었는데

 

다음 10 거래일에 대해 횡보, 하락을 예측하는 모델이 주로 보입니다. 

 

 

 

 

중장기채권을 살펴보면 지난 몇 주간 큰 등락이 좀 있었는데

 

10년 미만 채권의 경우 횡보나 약간의 상승

 

20년 이상의 장기채권 같은 경우도 지난 등락에서의 고점을 회복할 수 있다는 상승에 좀 더 가능성을 두고 있습니다. 

 

 

 

기술주의 경우 상승을 기대하고 있습니다. 

 

기술주 특징 자체가 변동성이 있다 보니 안정적인 상승보다는 큰 변동성을 보이며 상승의 가능성에 좀 더 무게를 두고 있습니다. 

 

한 자산군의 예측만으로 뭔가 알기 어려울 때, 저는 다른 섹터의 주식을 주로 보곤 하는데

 

원자재 섹터 주식들이 기술주 대비 큰 추세를 주지 못하고 있는데 대부분 반등에 힘을 주는 것을 보면

 

상대적으로 기술주의 상승분을 조금은 가져갈 수 있지 않을까 생각해보기도 합니다. 

 

물론 시장에 좋은 해석이 나오면 기술주와 원자재 섹터가 함께 상승할 가능성도 있겠죠

 

 

 

 

 

트레이딩 정보

 

그러면 JeTech Lab에서 기술주 트레이딩 모델의 성과를 살펴보겠습니다. 

 

100 거래일 간 8% 정도 수익을 거두었고 

 

MDD 또한 -8% 정도입니다. 

 

현재 포지션은 대부분 1.0 롱포지션을 유지하고 있습니다. 

 

참고로 모델의 누적 수익률은 예측 모델의 추론 결과가 추론시점의 가격보다 상승/하락인지에 따라 포지션을 지정하고 

 

실제 미래 종가와 추론시점의 종가의 차이를 곱하여 계산되었습니다. 

 

그리고 현재 포지션의 경우 당장 최근 모델의 추론만 보는 게 아니라 

 

가중치를 부여해서 최근 N일의 추론 결과를 기반으로 결정되는 값입니다. 

 

 

물론 괜찮은 수익이지만 좀 더 안전한 MDD를 원하시는 분들은 다른 자산을 추가로 투입시켜도 좋습니다. 

 

저 같으면 최근 트럼프 진영에서 비롯된 불확실성에 배팅하기보다는 알고리즘이 알려주는 금의 향방에 대해 투자해 보기 위해 

 

금 자산군 모델을 더 투입해 보겠습니다. 

 

누적 수익률은 7% 정도로 감소하긴 했지만

 

MDD는 -4.5%로 거의 절반 가까이 줄여냈습니다. 

 

이게 상관성이 낮은 자산군과 상관성이 낮은 다양한 알고리즘 모델이 주는 이점입니다. 

 

현재 금의 경우 관망이나 80% 비중의 숏포지션, 하락 관점을 주로 보고 있습니다. 

 

 

 

 

중장기 채권의 경우는 사실 예측이 어렵기도 해서 수익이 뛰어난 건 아닙니다. 

 

예측보다는 정치나 경제지표들에 따른 시장참여자들의 반응, 채권자경단의 개입등으로 조절되는 경우가 많지만

 

모델이 그런 것들이 가격에 그런 것들이 희석되어 있지만 반영되어 있다고 가정하고 학습을 진행했고 

 

추론한 결과라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 

 

채권의 경우 대부분 숏포지션을 유지하고 있습니다. 

 

하지만 그 강도가 100% 수준까진 아니고

 

대략적으로 따지면 채권 투자 가능 금액의 20% 정도로만 숏 포지션을 유지하고 있는 것 같고

 

TLT TimesNet 모델을 보면 오히려 반등의 시그널이 등장하고 있습니다

 

 

 

개발 이슈 공유 

 

지금 보고계시는 트레이딩 대시보드는 지금 jetechlab.com에 접속해서 누구나 이용하실 수 있습니다. 

 

제가 콘텐츠를 공유하는 동안 홍보 아닌 홍보를 하다 보니 사이트 유입량이 조금씩 늘어서 만족하고 있습니다. 

 

당분간 모두 무료로 제공하다가 조만간 유료 플랜 이용자들에게만 접근권한을 주려고 next-auth 연동 개발을 진행하고 있습니다. 

 

원래는 모든 자산군과 모델들의 추론을 미국 애프터장까지 종료되면 추론을 돌리고 DB에 적재해 두고

 

서비스 이용자들이 캐시 된 데이터들을 즉각적으로 이용하실 수 있도록 개발했는데

 

이제 인증과 인가에 대한 로직은 세션관리를 해주어야 해서 캐싱에 기대어 낮은 CPU사양을 채택했었는데

 

서버 부하가 어느 정도 일지 운영을 해보면서 조절해야 할 것 같습니다. 

 

여러분들의 피드백과 제가 연구한 내용들을 바탕으로 

 

오늘 이야기드린 주간브리핑상의 시각적 차트들은 더 업그레이드되고 더 다양해지고

 

부자연스러운 부분도 지금 개발환경에만 테스트 중인 차트들이 있어서 열심히 고쳐나가겠습니다. 

 

최근 비트코인 같은 암호화폐에 대한 예측 데이터와 성과 지표들도 원하시는 구독자분들이 계셔서

 

조만간 데이터를 구해서 학습시켜 보겠습니다. 

 

앞으로도 여러분들께 시장 속 많은 데이터 분석으로

 

좋은 가치를 줄 수 있는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 

 

뜨거운 더위에 몸 조심하시고

 

감사합니다