JeTech Lab 주간 브리핑 (2025.08.03)

 

안녕하세요

 

지난번 TimeXer 모델을 설명드리고 몇 가지 자산군 ETF에 훈련한 모델을 JeTech Lab에 배포하였습니다. 

 

이와 더불이 앞으로는 여러분들께 시장 예측치를 공유하는 콘텐츠를 주기적으로 만들어볼까 생각하고 있습니다. 

 

주가를 예측하는건 언제나 어려운 과제이고 인류가 결코 해내기 어려운 과제입니다. 

 

그 어떤 투자의 귀인들도 다음 내일의 주가 예측에는 50%에 근사한 예측 정확도를 가지지만 

 

원칙을 얼마나 잘 지켰냐에 따라서 그러한 무작위성은 사라질 수 있습니다. 

 

JeTech Lab 주간 브리핑에선 주간동안 주목할 만한 이벤트들을 공유드리기도 하고

 

객관적인 AI 모델들이 바라보는 시장 예측에 대한 내용을 제가 설명드리면서 공유드리는 콘텐츠가 될 것 같습니다. 

 

하지만 저의 투자원칙 자체가 시장의 뉴스들에 크게 집중하고 알려드리기보다는

 

그런 뉴스에 움직인 시장데이터들에 의해 트레이딩 모델들은 어떻게 예측을 하고 행동하는가에 초점을 둘 생각입니다. 

 

저의 주관성을 배제하고 계량적인 AI 모델들이 시장 이벤트들에 어떻게 반응하고 예측하는지 살펴보는 재미가 있을 것 같습니다. 

 

앞선 글에 50%에 근사한 예측치가 어떻게 시장 수익률을 만들 수 있는가에 대한 의문을 품을 수 있습니다. 

 

단순히 오르고 내린다는 선택지만 본다면 50%의 확률이지만

 

시장 참여자들의 심리나 시장 상황, 가격의 변동성과 과거 패턴들과 같은 데이터들을 응용하면

 

이런 확률은 개선될 여지가 충분합니다. 

 

투자의 원칙은 100명의 트레이더들에게 질문하면 100개의 답변이 있겠지만

 

저는 추세에 중요성을 좀 두는 편입니다. 

 

AI 모델들도 훈련 과정에서 어떤 손실함수(주로 MSE Loss)에 따라 훈련되는지에 모델 자체가 원칙을 가지게 됩니다. 

 

모델들이 추세를 잘 훈련할 수도, 추세 말고 다른 부분에 중점을 두고 훈련될 수 있지만 

 

JeTech Lab 에서는 원칙을 준수하는 모델들이 시장에서 어떠한 수익률을 이뤄냈는지

 

그리고 상관성이 낮은 다양한 자산, 전략들로 갖춘 모델군들이 시장에서 어떤 성과를 얻어낼 수 있었는지 보여드리면서

 

Random walk 같은 시장에서 유의미한 시장 수익률을 거둘 수 있는지 증명하고 보여드리는 서비스가 될 것입니다. 

 

 

 

 

Forecasting

 

우선 시장 예측입니다. 

 

 

지난 10 거래일간의 데이터 예측에 얼마나 좋은 성과를 보였는지 확인해 보고

 

앞으로 10 거래일 간의 데이터를 살펴볼 예정입니다. 

 

지난주 미연준의 매파적인 발언과 고용지표로 주가가 하락하는 모습을 보이기도 했는데

 

모델들은 기술주 섹터에서는 반등을 (일부 모델에서는 하락 시그널이 있네요)

 

에너지 섹터에서는 횡보나 하락 전망을 주로 보이고 있습니다. 

 

 

장기채 TLT의 경우는 장기 금리 자체가 예측의 영역에서 가장 어려운 부분 중 하나이지만

 

미국이 발표된 지표들과 부채를 트럼프 진영에서 어떻게 해결하느냐에 따라 달라질 것 같긴 하지만

 

최근 하락을 이어가던 장기채권 같은 경우는 장기채금리가 조금씩 하락하면서 반등의 기미가 보이고 있습니다. 

 

하지만 모델들도 크게 반등을 기대하고 있어 보이지는 않습니다. 

 

현시점의 예측치를 보는 건 무료버전의 회원들에게도 제공되지만

 

과거 예측데이터의 성과를 볼 수 있는 기능은 JeTech Lab Pro 에만 제공되는 기능입니다. 

 

JeTech Lab Pro 회원에게는 시계열 예측모델의 과거 성과들과

 

여러 모델들의 트레이딩 성과들에 대한 대시보드를 제공합니다. 

 

무료 고객들에게는 단순히 시장의 예측치만 제공되고

 

유튜브에서는 주간 브리핑 때 해당 기능들을 선보이고 성과 또한 공유드리면서 

 

회원 유입을 위한 후킹 콘텐츠로 활용할 예정입니다. 

 

하지만 당분간은 모든 고객들에게 체험으로 서비스를 이용할 수 있도록 해볼 예정입니다. 

 

어느 정도 검증된 모델들인지 알아야 유료로 서비스를 할 자격이 있겠죠?

 

Trading

 

 

트레이딩 대시보드에는 저의 투자 철학을 담아내고 싶었습니다. 

 

오랜 시간 저를 구독해 오신 분들은 아시겠지만

 

낮은 상관성을 갖는 투자 모델군을 갖추는 게 제 투자 철학의 핵심입니다. 

 

그래서 JeTech Lab에서 공개했던, 그리고 공개하지 않았던 여러 모델들에 대한

 

수익률은 물론 다양한 모델들 간의 상관관계와

 

여러 모델들의 조합으로 투자의 성과나 MDD 그리고 변동성이 어떻게 제어되는지 시각화하는데 중점을 두었습니다. 

 

이런 시각적인 자극은 여러분들이 시장에 더욱 오래 살아남고

 

궁극적으로 자본주의 세상에 꼭 필요한 투자에 대한 하나의 방법을 배워가실 수 있다고 생각합니다. 

 

투자자로 살아간다면야 투자자 스스로만 원칙을 찾고 잘 지키면 되지만

 

다른 사람들에게 투자에 대한 의사결정을 돕는 서비스를 제공하는 입장에서 

 

제가 경험한 투자에 있어 가장 어려운 건 알고리즘을 공부하고 최신 논문을 읽고 AI를 학습시키는 것보다

 

흔들리는 심리를 버티며 원칙을 지키는 것인데. 제 고객들이 요동치는 시장에서 원칙을 잘 지킬 수 있게 해주는 방법은 

 

지금 처한 극단적인 상황과 변동성이 긴 시계열의 투자에서 어떠한 파동의 한 순간이고

 

그 순간을 지켜낸 뒤의 수익을 시각적으로 보여주는 게 큰 도움이 되겠다고 생각했습니다. 

 

트레이딩 대시보드의 다양한 차트들은 여러분들의 의견을 받아서  지속적으로 업데이트를 할 예정이고 

 

더 강력한 모델들이 배포될 때마다 그에 대한 성과 또한 연동될 수 있도록 할 예정입니다. 

 

 

 

TODO

 

저는 사실 개별 주식에 투자를 하는 스타일은 아닙니다. 

 

한다면 개별적으로 비트코인과 주요 알트코인 선물을 자동화 트레이딩으로 운용하고 있는데

 

여러분들의 의견을 수렴받아 유료 고객들의 요청을 주시면 인기 있는 개별 주식들에 대한 예측데이터들도 

 

유료 버전의 고객들에게는 제공될 수 있도록 해볼 생각입니다. 

 

주로 매크로 경제를 살펴볼 수 있는 큰 자산군 자체를 살펴보고 예측하는 게 투자의 첫걸음이라고 생각했고 재미있어해서

 

금리와 원자재, 주식과 채권, 나아간다면 주식의 특정 섹터정도만 살펴보고 있는데

 

이런 것들에 중점을 두고 주간 브리핑 및 개발 진척사항에 대해 이야기드렸습니다. 

 

하지만 이런 과정들도 저는 AI로 대체해 볼 생각입니다. 

 

주간브리핑에 필요한 주간 시황, 넘어가 일간 시황 같은 경우 제가 데이터를 사 오는 곳에서 제공받고

 

LLM을 JeTech Lab 서비스에 맞게 Find-tuning 해서 브리핑 리포트를 만들어서 업데이트하거나

 

유료버전 고객들에게 제공할 생각입니다. 

 

자연스럽게 만들어진 리포트를 바탕으로 지속적으로 서비스 후킹 콘텐츠를 만들고 

 

서비스 유입을 최대화하는 게 저의 목표입니다. 

 

 

그리고 모델의 수를 폭발적으로 늘릴 계획도 있습니다. 

 

제가 추구하는 원칙이 상관성이 낮은 자산에 배분하면 안정성을 얻을 수 있는 것처럼

 

상관성이 낮은 투자원칙을 갖는 모델군을 갖추고 안정성을 얻는 것인데

 

시각화 과정을 해보다 보니 유료버전의 고객들에게는 자유롭게 모델을 취사선택할 선택의 폭과 자유도를 제공해야겠다고 생각했습니다. 

 

그래서 모델 수 별로 유료회원의 등급을 구분해서 차등 요금제를 만들 예정이기도 합니다. 

 

이건 아무래도 긴 시간이 필요할 것 같아 내년에 개발이 진행될 것 같네요. 

 

어느덧 8월이 되었는데

 

제가 개인적인 사정으로 일들을 쉬엄쉬엄 하면서 같이 일하는 대표님들과

 

여러 구독자분들을 기다리게 해서 죄송한 마음이 있네요

 

느리더라도 꾸준히 저는 여러분들을 위한 서비스를 만들고

 

이 시장에 언제나 함께 할 예정입니다. 

 

다음 포스트도 기대해 주시고 늘 감사합니다.