데이터와 AI로 분석한 시장분석과 투자 인사이트

 

인사 

 

안녕하세요

 

요즘 연구 공유가 좀 뜸했습니다. 

 

최근 블로그 구독자 외, 유튜브 구독자도 늘어나면서 

 

지금까지 해온 것들을 점검하고

 

앞으로의 방향에 대한 고민에 좀 더 시간을 썼던 것 같습니다.

 

처음 시장을 분석하는데 데이터와 AI를 이용해 보고

 

내용을 공유하면서 앞으로 하고 싶은 것도 많았고 공부하고 싶은 것도 많았는데

 

이제 제 분석을 기다려주시는 분들도 있고, 기술적 질문이나 조언을 구하는 분들도 많아지면서 

 

막상 제가 해보고 싶은 것들만 하기에는 시간이 부족하겠다는 생각이 들었습니다. 

 

그런데 계획을 수립하고 장기적인 목표를 설정하고 점검하는 것은 중요하지만

 

그런 시간이 길어지고 이런저런 고민과 생각만 하는데 시간을 보내면 

 

긍정적으론 더 꼼꼼하게 대비하고 준비할 수 있지만

 

부정적으론 무언갈 해내는 것에 대한 막연한 두려움이 생기고

 

조금 더 완벽하게 더 보충해야 한다는 강박에 쌓이는 것 같습니다. 

 

저는 아직 20대이지만, 이 세상을 살아가면서 조금 느껴가는 건

 

내가 고민하고 걱정하는 것 중 생각만으로 해결되지 않는 것들이 대부분이고

 

막연한 일들도 내가 일단 행동하고 세상과 상호작용하면

 

세상은 그에 대한 피드백을 줍니다. 그것이 부정적이던 긍정적이던.

 

그리고 그 피드백을 힌트로 일들을 개선해 나가는 것이 궁극적으로는 어떠한 목표를 위한 가장 효율적인 과정이라고 

 

경험하고 있는 것 같고 믿고 있습니다. 

 

사실 다 변명입니다. 트레이딩 수익이 좋은 기간에는 믿는 구석이 있다는 느낌에 연구가 뜸해지는 경향이 있는 것 같습니다.

 

언제나 수익을 얻을 수 없고, 포지션이 조정을 받는 구간에 다시 정신 차리고 연구 욕구가 생기는 것 같습니다.  

 

그렇다고 많은 분들에게 공유하는 이 연구가 귀찮거나 누군가 준 숙제처럼 여겨지진 않습니다. 

 

제가 좋아하는 일이고 죽는 그날까지 저는 이 일을 하고 싶으니까요. 

 

이야기가 딴 길로 많이 새는데, 이 부분은 다음 기회에

 

저에게 온 몇 가지 질문들과 조언들에 대해 답하면서 이야기해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

의사결정

 

예전부터 데이터의 중요성이야기를 할 때

 

AI를 직접 훈련해 보고 투입시켜 보면서 경험했기 때문에

 

AI 학습에 필요한 어마한 양의 데이터를 보면서 

 

"아, AI 학습을 해야 하니 데이터가 중요하구나"라고만 생각했습니다. 

 

그런데 그런 모델들과 상호작용하면서 또 다음 차원의 데이터가 산출되고

 

그런 데이터들을 분석해서 또 다른 모델을 만들면 좋지만 무한히 모델만 만들어낼 순 없습니다 

 

결국 서비스 프로덕트 오너, 기획자, 기술책임자들의 의사결정이 뒷받침되어야 합니다. 

 

학습에 이용되는 데이터와, 주요 의사결정자들의 의사결정을 돕기 위한 데이터는 다릅니다. 

 

저도 개발커리어에서 대부분 과정에서 데이터를 다루는 일이 병행되었는데

 

의사결정을 위한 데이터를 정제해야 하는 일을 주로 하던 시절이 있었습니다. 

 

의사결정을 위해 AI가 학습하기 위해 쓰는 로그데이터를 그대로 가져다 보여줄 순 없듯, 

 

AI가 아닌 인간이 이해하기 쉽게 데이터를 풀어내야 하는 것이죠

 

그래서 숫자나 문자로 된 데이터를 통계적 요소로 정제하고 시각화하는 게 효과적입니다. 

 

도메인 자체가 금융은 아니었기 때문에 금융 데이터를 통계적으로 다루고 시각화 한 경험은 많이 없지만

 

저와 이글과 영상을 보시는 여러분들 모두 시장참여자들일 거고

 

우리들은 매일매일 무한히 쏟아지는 데이터를 보며 투자에 대한 판단을 하는 의사결정자들입니다. 

 

제 연구들은 이 의사결정에 중점을 두고 있고

 

통계와 데이터 시각화에 중점을 둔 JeTech Lab 서비스를 준비하고 있는 것이기도 합니다. 

 

 

 

 

 

Top-Down 시장분석 

 

저는 시장을 분석할 때

 

거시적인 분석부터, 단기적인 분석으로 진행합니다. 

 

JeTech Lab에서도 마찬가지로 매크로 지표에 대한 모니터링을 위한 차트를 준비 중입니다. 

 

매크로분석에는 사실 제가 다루는 데이터나 AI라고 할만한 거창한 것들은 없습니다. 

 

금리가 결정되는 FOMC를 시작으로  장단기 금리차

 

주요 자산별 가격 변동, 주식 섹터별 가격 변동에 대한 모니터링 정도이고

 

다만 조금 다른 점이라면 다른 곳에서도 볼 수 있는 데이터들 외에

 

통계적인 분석을 조금 진행해보려고 합니다. 

 

예를 들어 단기채권과 장기 채권 간의 스프레드를 모니터링하고

 

장단기 채권 유사도를 분석해서 시장이 판단하는 금리에 대한 수요를 추적하고 시각화하는 것입니다. 

 

 

 

 

시장은 금리에 대한 함수이기에 위와 같이 채권 가격에 대한 분석을 진행하고 

 

그다음 바라보아야 할 분석은 그 다음 하위 계층인, 자산군들의 분석입니다. 

 

간편하게는 주간 수익률을 볼 수 있겠지만 이런 수익률만 보면서 투자에 대한 의사결정을 하긴 어렵습니다. 

 

 

 

그래서 추가로 자산군들 간의 상관관계를 모니터링하기 위한 히트맵을 추가해 볼까 고민 중입니다. 

 

보기에는 이게 무슨 차트인가 하실 수 있지만 

 

여러 구간으로 나누어보면, 자산들 간의 상관성과 유사도는 변화하고 이를 통해 현재 시장의 상황이 어떻게 변해가고 있는지 확인하고 

 

경제 사이클상 어떤 의사결정방향으로 나아가면 좋을지 도움이 될 것 같습니다. 

 

 

 

다음은 AI모델들을 이용한 분석입니다. 

 

제가 지금까지 다뤄온 모델들이 많죠?

 

가장 최근에는 TS2 Vec을 많은 분들이 관심 가져주셨는데

 

제가 시장에 학습시킨 많은 모델들을 통한 시각 자료를 제공할 예정입니다. 

 

ts2 vec을 예로 들자면 

 

최근 내가 조회하고자 하는 상품의 과거 데이터 패턴과 비교해서 유사한 구간과, 그런 구간에서 미래의 수익률을 집계해 보는 것이나

 

가장 유사한 구간의 집계와 그런 구간이 시계열에서 어느 빈도로 발생되는지에 대한 모니터링

 

가장 유사한 100개 구간의 빈도와 해당 구간 이후 미래 20거래일 수익률 분포, 그에따른 sankey chart

 

 

이를 기반으로 예측 모형을 만들고 시각화해보는 것들이 있겠죠

 

 

 

 

투자 의사결정에 대한 방법 

 

제가 AI를 통해서 시장을 분석하고 있는데

 

단순히 해석하자면 과거에 이러한 패턴이 있었기 때문에 

 

그것을 근거로 분석을 진행하는 것이라고 볼 수 있습니다. 

 

일부 분들이 댓글로 결국 시장은 예측할 수 없다고 많이 남겨주십니다. 

 

아직 시장에 반영되지 않은 메타데이터들로 근거를 쌓아두고 의사결정하는 것에 익숙하신 분들이라면 

 

과거 데이터를 통해 학습한 AI 모델이나 제가 하는 분석을 보고 시장을 예측하는 건 어리석다라고 하실 수 있습니다. 

 

그런데 저는 예측모델이라고 하지만 사실은 통계 모델입니다.

 

과거 데이터 패턴이 다시 시장에 발생하지 않는다라는 건 사실 동의하기도 하지만 동의하지 않기도 합니다. 

 

동의하는 이유는 시장은 계속 변화하기 때문이고

 

동의하지 않는 이유도 역시 시장이 계속 변화하기 때문입니다. 

 

시장이 변화하면서 과거 데이터도 변화하고, 발견하지 못했던 부류의 패턴을 찾기도 하거든요

 

시장이 변한다고 하지만 미시적인 영역에선 같은 패턴들이 반복되는 것을 많이 목격하고

 

계층을 어느 정도로 보느냐에 따라 시장이 만들어낸 데이터들을 유한 집합 안에 분류해내는 건 가능합니다. 

 

(물론 이상치들과 변동적인 데이터분포를 감안해야겠지만요) 

 

결론은 저와 같은 사람들도, 저와 반대되는 의견을 갖는 사람들도 시장참여자들입니다.

 

단지 의사결정을 위한 분석과정이 다른 것뿐이죠 결국 돈을 벌어가는 게 중요한 거고, 모든 방법 다 돈을 벌 수 있습니다. 

 

저는 제가 가진 배경지식을 최대한 활용해서 유리한 방법을 택한 것뿐입니다.

 

다른 방법이 틀린 것은 아니고 오히려 가끔은 확실한 근거들이 부러울 때도 있거든요

 

여러분들도 자신의 투자 의사결정 방법을 잘 찾아나가시길 바라고

 

제가 제공하는 분석 데이터들도 객관적인 지표들을 많이 넣긴 하지만 큰 틀에서 누군가에겐 편협한 분석방법에 기반한 것이긴 합니다.

 

JeTech Lab에서 접하는 모든 데이터들도 그저 그런 신호 하나정도로 여겨주시고

 

여러분들의 투자에 도움이 되었으면 하는 바람입니다. 

 

사실 추석이 곧인데 연구나 기술적인 내용은 아니지만

 

공유를 못 드리면 긴 시간 동안 함께 하지 못할 것 같아서

 

어떤 서비스를 하려고 하는지, 그런 서비스 도메인에서 중요한 요소들을 파악하고

 

그런 요소들과 가지고 있는 자원들을 활용해 어떻게 화면을 채워나갈지 이야기를 해보았습니다. 

 

추석 연휴 잘 보내시고

 

다음에도 좋은 연구내용 공유드릴 수 있도록 하겠습니다. 

 

감사합니다.