데이터와 투자, 앞으로의 계획

YouTube : https://youtu.be/Oqz21QaNaek

안녕하세요.
요즘 글이 뜸했습니다. 한동안 다른 일들도 하고 미래 방향성을 더 확실히 하기 위해서 많은 데이터들을 살펴보는 시간을 가졌습니다.
한번 해볼까 하는 마음으로, 일기장에 끄적이던 말들을 적고 말해보던 블로그와 유튜브에서 작지만 보람찬 성과를 만나가면서 
힘든 과정에도 힘이 나고 기대가 되는 하루하루를 보내고 있습니다.
 
오늘은 다시 한번 마음을 다잡고
제가 투자를 대하는 자세와 앞으로의 방향에 대해 간단하게 다시 적어보며
새로운 분들에게 작은 소개, 저에게는 다짐의 시간을 가지려고 합니다.
 

투자, 다양한 방법들

자본주의의 역사나 원리에 대해 설명하지는 않겠습니다.
많은 사람들이 돈을 필요로 하고 저 역시도 어릴 적부터 돈에 대한 생각을 하며 살아왔습니다.
어른이 되고서는 하루라도 돈, 돈에 연관된 생각을 하지 않고 지난 적이 없습니다. 여러분들도 그러신가요?
 
돈에 대한 생각은 자연스럽게 투자로 이어졌습니다. 
고등학생 때부터 관심은 있었지만 직접 실천해 본 건 사회생활을 시작하고 나서였습니다. 
 
그 시간이 다른 분들에 비해 정말 적은 시간일 순 있으나
경험하고 느낀 것들에 기반하여 이야기를 해보자면
세상엔 다양한 투자처들이 있었고 각 투자처마다도 다양한 방법들이 공존하고 있었습니다.
누군가는 소문에 주식을 사고팔고, 투자 자체를 본질적으로 보고 수단과 방법을 가리지 않고
주식이란 게 무엇인지, 암호화폐가 어떤 원리인지 공부하시는 분들도 있습니다. 

잠시 과거로 가서 고등학생 때부터 금융과 투자에 관심이 많았던 저는 아이러니하게도 공대출신입니다.
그때 왜 이런 선택을 했는지 떠올려보면 너무나 막연했던 것 같습니다.
세상에 손에 쥐어진 것 없이 내가 잘 해낼 수 있을까? 이런 마음이었습니다.
그저 흐르는 대로, 남들이 하는 대로 공대에 갔고, 운이 좋게도 프로그래밍을 배우고 익혔습니다.
아직까진 제 인생 가장 잘한 일이라고 생각 듭니다.
특히 데이터를 다루기 위한 기술을 공부하고 익히는데 관심이 많았고 그 기술을 살려 취업을 했습니다.
 
코로나 이후 많은 사람들이 관심이 다시 주식에 쏠리게 되면서 
잠시 잃었던 과거의 꿈들이 떠올랐고, 이제는 뭔가 해볼 만하다는 생각이 들었습니다.
이 험난한 세상, 그래도 손에 믿을만한 뭔갈 쥐었기 때문입니다.
 

데이터와 알고리즘

역시나, 저와 비슷한 사람들이 많았습니다. 정량적인 방법을 통해 투자를 하는 퀀트라는 분야가 있었습니다.
앞서 말했듯 투자의 방법은 다양하고, 같은 퀀트 안에서도 정말 다양한 사람들이 많구나 느끼게 되었습니다. 
100명의 투자자가 있다면 1000, 10000개 정도의 전략이 있지 않을까 싶습니다. 

저는 데이터를 다룰 수 있기 때문에 이를 통한 투자를 하고 싶었고 데이터를 수집해 와 백테스트를 마구 돌렸습니다. 
처음엔 잘못된 방식으로 백테스트를 하기도 했습니다. 
특정 타임스탬프의 종가를 보고 해당 포지션을 부여한다거나 거래비용을 계산하지 않는 등의 간단한 실수부터
알고리즘을 자동화하기 위한 매수/매도 시스템 개발 단계에서의 기술적 실수들도 많았습니다. 

거래비용에 따른 알고리즘 수익률 차이

위 차트를 보면 같은 알고리즘이라 하더라도 거래비용에 따라 수익률에 차이가 납니다. 
수익률을 계산해보지 않으면 백테스트와 실제 수익률이 다르다는 점을 비롯하여, 거래비용 자체가 알고리즘의 알파를 무의미하게 합니다.
 
 

투자 대가들로부터 배운 것들

비록 데이터에 기반한 정량적 투자를 하고 있었지만
초기 몇 달간은 데이터만 보고 실제 투자를 해보지 않거나
계획과 다르게 알고리즘을 계속 바꿔가면서 알고리즘에 노이즈를 끼우기도 했습니다. 
그럴 때마다 비록 정량적 투자자들이 아니더라도, 분야와 시대를 막론하여 유명한 투자 대가들로부터 교훈을 얻어야겠다고 생각했습니다. 
성공한 투자자들 사이에서도 통일되는 "투자비법"은 없었지만 이것이 오히려 저의 투자 철학을 확립시켰습니다. 
시장에 정답이 없다는 부분, 그렇다는 건 어느 정도 검증된 "쓸만한" 알고리즘 각자가 시장에 앞서는 순간이 있다는 것입니다.

레이달리오의 경제계절이론을 보면서 낮은 상관성의 자산을 리밸런싱 하며 낮은 변동성을 유지하는 것을 보고
자산개념을 알고리즘에 투영하여 상관성이 낮은 여러 알고리즘들을 운용하고 리밸런싱 하기로 했습니다.
더 많은 알고리즘들을 찾아낼수록, 더 적은 변동성으로 수익을 얻을 수 있겠다고 생각했고 지금도 이 생각엔 변함이 없습니다.
 

AI

전통적인 퀀트 전략들, 대표적인 모멘텀이나 역발상 투자를 비롯하여 많은 알고리즘들은
인간이 설정한 규칙들에 기반한 rule-based 전략들이 대부분입니다. 
간혹 투자 커뮤니티에서 앞서 말했던바와 같이 rule-based의 기술적 지표, 특정 방법론에 집착하는 모습은
마치 금을 만들기 위한 노력을 하던 중세시대 연금술사와 같았습니다. (저도 기술적 지표를 안 보는 건 아닙니다)

분야를 막론하고 AI이야기가 넘치는 시기라서 귀를 닫으시는 분들이 계실 수 있는데
한 번의 인생, 인간으로 태어난다면 인류가 이 지구에 살며 수많은 세월을 살아오면서
역사에 남을 혁명의 시대에 태어날 확률은 얼마나 될까요
농업혁명 시대에 농사를 했던 사람들, 산업혁명 시대에 기계/설비 엔지니어로 살았던 사람들은 어떤 삶을 살았을까요

그러면 AI 시대에 살고 있는 우리가 무얼 해야 할까요. 요즘은 방구석에 누워서 Youtube로 MIT 컴퓨터공학 수업을 들을 수 있는 시대입니다. 인류 역사상 혁명의 기술을 특정 계층에게만 주어지는 무작위 확률의 특권이 아닌 의지로 얻을 수 있습니다.

그렇다고 모든 사람들이 AI에만 전념할 순 없는 노릇입니다. 저는 현업에서도 AI를 서비스에 도입하려고 많은 고민을 하는 개발자입니다. 개발자로 이 시대를 살아가는 저에게는 이런 기술로 얻어내는 가치를 공유하는 게 자산 증대라는 현실적인 목표를 넘어 자아실현이라는 궁극의 목적을 이루는데 도움을 주는 건 사실이며 제가 이렇게 여러분들께 이야기하는 이유입니다. 

앞으로 나아갈 방향

결국 모든 건 데이터에서 시작됩니다. 
예전에는 데이터를 수집하고 관리하는 게 큰 기술이었고 기업들의 핵심 과제였으나
이제 어느 정도 규모가 되는 기업들은 당연하고, 개인들에게도 그런 데이터를 제공 가능한 환경이 되고 있습니다.
 
이런 데이터를 활용한 간단한 ai를 만드는 건 이제 상향평준화로 인해 상대적으로 쉬운 작업이 되었습니다. 
이젠 같은 데이터를 가지고도 더 유의미한 특성을 추출해 내거나, 만들어내어 AI에 적용하는 게 중요해지고 있습니다. 
저는 이런 점들에 집중해서 새로 나온 논문들을 투자 알고리즘에 적용해보고 있습니다. 
 
저의 꿈은 저만 투자를 잘하는 게 아니라 안정적으로 투자수익을 내는 알고리즘을 만들어내어 제공해드리고 싶습니다. 
결국 사업화를 위해 제가 고쳐나가야 할 부분은 개발자로만 살아왔던 저의 관념들을 부숴나가는 것입니다. 
가장 처음으론 결국 데이터로 사업을 한다면, 데이터로 사용자를 설득하고 공유하는게 필요하다고 생각했습니다. 제 딴에서 고민을 해보고 결론을 지어 웹개발자는 아니지만 데이터 시각화 사이트를 만들고 있습니다. 
 

아직 미완성 상태이지만 커뮤니티에서 돌아다니는 템플릿을 사용해 조금씩 수정을 하고 있습니다.

지금은 암호화폐의 실시간 가격, 널리 알려진 지표들로 만들어진 알고리즘들의 수익률을 나타내고 있지만
더 많은 AI기반 알고리즘들 추가, 실시간 알고리즘들의 포지션, 월별 주식 가치지표에 기반한 랭킹 데이터를 추가해 볼 생각 중입니다.  
간혹 무료방이라고 해서 사용자들을 모은 뒤, 신호를 주면 진입하게 해서 동시간 포지션 진입의 이점을 가져가려는 그룹들이 있다고 하는데
저는 가치공유라는 긍정적인 면에서 이런 데이터를 제공한다고 바라봐주시면 좋을 것 같습니다.
그리고 이 웹사이트를 기반으로 뛰어난 성과를 나타내는 알고리즘들, 다양한 데이터에 대해 구독서비스를 기획하고 있습니다.
 
현 금융시장 내에서 투자일임, 자산운용을 준비해도 되지만
저는 다가오는 시대에 발맞추어 투자자와 운용사간 100% 신뢰가능하고, 더 많은 이들에게 금융시장 진입의 기회를 제공하기 위해
Web3 기반의 자산운용 서비스를 제공하려고 합니다. 
블록체인에 투자자들의 투자금과 알고리즘 수익률을 투명하게 공개하고 복잡한 절차 없이 원할 때 투자금 추가와 회수가 가능한 
다음 시대의 금융 서비스로 제공하면 좋을까 생각하고 있습니다. 쉽게 생각하면 모두가 공유가능한 트레이딩봇 정도로 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 물론 이 부분은 시간이 더 많이 들고 저 혼자가 아니라 더 늘어날 동료들과 함께 헤쳐나가야 할 미래의 일거리로만 알아주시면 좋을 것 같습니다.
 
 
오늘은 공부하거나 분석한 내용을 담은 게 아니라
저의 과거, 미래를 다지기 위한 시간이었고, 늘 머릿속에만 정리하던 내용들을 공유해 본 시간이기도 합니다. 
저의 계획이 미래에 실패할 수도 어리석은 짓들일수도 있지만 제가 할 수 있는 건 
계획을 점검하는 것이던, 계속 배우는 것이던 열심히 하는 것뿐인 것 같습니다. 
 
그저 심심치 않게 더 많은 분들께 그 과정을 공유하며 목표를 향해 달려가는 청년이 있다는 것만 알아주시면 됩니다.