12월 자동 알고리즘 트레이딩 수익 공개

 

안녕하세요. 

 

새 해가 시작되었습니다. 

 

오늘은 지난달, 작년 마지막 달의 자산배분, 주식, 암호화폐 자동 트레이딩 시스템의 수익률 공개를 하도록 하겠습니다. 

 

늘 말씀드리지만 저는 리딩방이나 불법적인 목적을 위해 수익을 공개하는 것이 아닌

 

트레이딩 AI서비스를 위한 연구와 그 과정을 공개하는 목적을 가지고있습니다. 

 

더불어 자동투자 시스템은 100% 자동화 되어있고 

 

별도로 개발 의뢰는 받고있지 않는 점 양해 부탁드립니다. 

 

자산배분

 

먼저 자산배분 입니다. 

 

가장 많은 비중으로 투자되고있는 자산배분 영역의 수익률을 공개해 드립니다. 

 

자산배분에 쓰이는 미국채, 주식, 달러, 채권, 원자재 등의 자산 비율을 적절히 이용하여 자산배분 하고 있습니다. 

 

매 월 초, 트레이딩 시스템이 배치를 돌면서 해당 비율의 자산으로 리밸런싱을 진행하고 있습니다. 

 

12월 한 달간의 자산들의 수익률 차트입니다. 

 

12월 13일 저점을 기록하고 연말 산타랠리를 통해 모든 자산들이 대부분 상승해주었습니다. 

 

제 기억으론 물가지표 들이 좋게 나오기도 하고 

 

연준에서도 긍정적인 말을 해줘서 시장이 반등했던 것으로 기억납니다. 

 

덕분에 12월 3%정도의 수익률을 얻을 수 있었습니다. 

 

 

 

1년을 되돌아보면 자산배분 수익률은 이렇습니다. 

 

10월 저점을 기록했고 연말 총 7% 정도를 얻을 수 있었습니다. 

 

자산배분이라는 안정적인 방법을 이용하면 

 

고금리 시대에도 은행이자보다 더 나은 수익률을 얻을 수 있음을 보여주고 있습니다. 

 

 

 

 

 

주식

 

다음은 주식입니다. 

 

주식의 경우 메타데이터를 수집하고 적재해서 

 

매월 주식의 특성별 데이터를 활용해 랭킹을 적용하고 

 

해당 랭킹 상위 20위 종목들을 선정해 매수합니다. 

 

12월 1일자 데이터로 선정했던 주식들은 아래와 같습니다. 11월 수익 내용에서도 언급했던 주식들입니다. 

 

 

위 주식들을 매수했었습니다. 

 

 

위 주식들의 1달간 수익률입니다. 

 

주황색 선이 코스피 수익률이지만 이번달은 아쉽게 훨씬 못 미치는 성과를 냈습니다. 

 

산타랠리에도 결국 리밸선싱 일자 기준 -1% 정도 하락을 했습니다. 

 

중반까지는 잘 따라가다가 아무래도 모멘텀에 기반한 전략들이기 때문에

 

매수한 종목들 자체가 이미 많은 상승을 하고 있는 주식들이 높은 점수가 부여되는 경향이 있습니다. 

 

긴 상승장에선 유리한 전략이지만 그렇지 못해서 아쉬웠던 점입니다. 

 

당분간은 이 전략을 수정할 계획은 없지만 몇달간 수익이 저조하다면

 

몇 추천알고리즘을 적용해서 업그레이드 하는 과정도 여러분들께 있는 그대로 보여드리는 것도 의미 있을 것 같습니다. 

 

언젠간 AI 로직이 들어가야한다고 생각하고 있는 분야였기 때문이기도 하고요. 

 

비록 수익이 좋진 않았지만 위와같은 랭킹 알고리즘으로 선정된 1월 주식들을 공개하겠습니다.  

 

투자권유보다는 알고리즘의 성능을 검증하기 위한 내용이라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

최근 바닥을 기고있던 BDRY (벌크선 운임지수)가 상승하고 있는데요

 

그동안 유통의 문제가 해소되어 운임료가 하락했었지만

 

다시 운임료가 증가하게 된다면 해운선박의 수요가 더 늘게 되고

 

그로 인해 추가 생산할 선박을 위해 철강 회사의 수익개선요지도 있기 때문인데요. 

 

선정된 종목들의 섹터들이 반도체가 주를 이루지만

 

철강과 해운사들이 선정되기 시작하는 것을 보면 

 

시장이 변화하는 흐름을 나타내는 모멘텀을 잘 캐치한 것 같긴 합니다. 

 

물론 제 전략은 후발주자 성향을 띠긴 하지만 100% 자동화된 전략으로 이 정도 선정이면 저는 개인적으론 만족하는 편입니다. 

 

암호화폐

 

모멘텀에 기반한 또 다른 전략을 구사 중인

 

암호화폐 선물 트레이딩 시스템의 전략 수익 공개하겠습니다. 

 

 

12월의 경우 100만 원을 투자한다고 가정했을 때 30만 원이 조금 못 미치는 수익률을 보여드리고 있습니다. 

 

높은 레버리지를 사용하기 때문에 다른 전략들에 비해 높은 수익률을 보이고 있습니다. 

 

물론 그만큼 위험한 전략이기도 해서 비중이 적은데요. 

 

그래도 올해 암호화폐 전략의 비중을 조금씩 높여가면서 공격적인 투자 포인트도 올리려는 목표를 가지고 있습니다. 

 

왼쪽 차트는 알고리즘이 차트데이터를 입력받았을 때 어떤 거래를 할 것인지 백테스트 한 내용이고

 

물론 거래수수료도 다 적용된 그래프입니다. 

 

실제 자동 시스템이 거래한 오른쪽 내역을 살펴보면

 

제가 증액을 하고 있어서 상승, 하락의 비율이 뒤로갈수록 급격히 증/감하고 (증액한 새해 첫날부터 크게 손절을 했습니다 ^^)

 

펀딩피 등이 적용된 것을 고려한 차이만 날 뿐

 

위에 보여드린 백테스트 차트와 실제 거래 수익 차트가 동일하게 나오고 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

이렇게 제가 자동 시스템으로 투자 중인 전략들의 12월 수익률에 대해서 살펴봤습니다. 

 

수익을 통해 제 생활비에 보태기도 하고

 

트레이딩 AI를 만들기 위한 서버자원이나 리소스들에 투자를 하기도 합니다. 

 

얻은 것들을 통해 또 다른 투자를 해서 더 큰 가치를 만들어가야겠습니다. 

 

올 안 해도 안정적으로 시스템들이 일을 잘해주길 기대하고

 

더 나은 서비스들과 연구자료들도 공유드릴 수 있도록 하겠습니다. 

 

새해 복 많이 받으세요

 

감사합니다.