11월 수익 공개, 시장 데이터 리뷰

안녕하세요. 

 

2023년의 마지막달, 12월이 되었습니다. 

 

지난달 시장이 마감되었으니 자산배분, 주식의 수익과 신규 매수 종목들 

 

그리고 암호화폐 트레이딩 데이터와 수익을 공개해보려고 합니다. 

 

 

 

자산배분

 

11월은 계절적으로도 주식시장이 좋은 달입니다. 

 

올해도 시즈널리티가 들어맞았던 달이었습니다. 

 

지난달까지 요동치던 채권금리도 안정되기도 했고 

 

에너지 수급 불안 요소들이던 이스라엘 관련이슈들도 잠잠해지는 추세입니다. 

 

아래는 미국 상장된 자산별, 섹터별 ETF들 입니다. 

 

대부분 자산들이 상승하는 한 달이었습니다.

 

지난달까지 큰 하락을 하던 상업 부동산이 손실을 회복하며 상승폭을 키워왔고

 

XLK 기술주들이 AI 관련 이슈들로 인해 그 뒤를 이어 상승했습니다. 

 

금융주와 경기소비재, 산업재들도 많이 상승해주었습니다. 

 

채권금리가 안정되면서 TLT, IEF도 상승해주었고

 

달러강세가 줄어들면서 금이 상대적으로 올라주기도 했습니다. 

 

에너지 섹터 주식은 보합정도의 하락이 있었습니다. 

 

 

 

올 한 해 동안 적절하게 자산을 배분해 두었을 때의 수익입니다. 

 

위에서 살펴보았던 것처럼 대부분 자산들이 상승했으나 달러지수만 내렸습니다. 

 

10월 MDD 저점을 기록하고 11월은 큰 하락 없이 지속적으로 상승해 준 편입니다. 

 

수익률은 연초대비 6%를 기록하고 있습니다. 

 

주식

 

다음은 11월 매수 주식들에 대한 성과입니다. 

 

일부 종목에서 크게 상승해준 종목이 있었으나 

 

다른 종목들은 모멘텀을 다 했는지 대부분 평이한 수준이었고

 

조정받던 섹터의 주식들이 크게 오른 한 달이었기 때문인지 

 

아래 차트를 보면 주황색 선인 코스피 시장 수익률이 비해 못한 수익률을 얻었습니다. 

 

그래도 11월, 5% 정도의 수익을 얻을 수 있었습니다. 

 

 

11월에 가장 많이 오른 종목들을 살펴보았습니다. 

 

자동차부품, 화장품이 크게 상승해 주었고

 

섬, 의류, 교육, 디스플레이 장비는 하락했습니다. 

 

지난달 주식데이터에서 섬유의류 섹터의 주식을 많이 선정했었는데

 

이게 11월 시장 수익률 하회의 원인이라고 생각이 듭니다. 

 

그래도 이 전략을 수정하지 않고 

 

12월 매수종목을 공개합니다. 

 

 

지난달에도 매수했던 종목들이 있기도 한데

 

대유에이피 같은 경우 지난달에도 매수했던 종목이고 12월 데이터 선정 알고리즘에도 존재했습니다.

 

그리고 12월 1일 상한가를 간 종목이기도 합니다. 

 

다른 종목들도 이런 모멘텀이 적용되었으면 좋겠습니다. 

 

 

암호화폐 트레이딩

 

다음은 지난달부터 공개하고 있는 암호화폐 트레이딩 수익률입니다. 

 

모멘텀에 기반한 전략을 운용하고 있고

 

현물 ETF 관련 이슈로 운 좋게 9일 큰 상승을 해주었고 

 

상승모멘텀을 잡아서 같이 따라 상승해 주었습니다. 

 

100만 원을 기준으로 거래했을 때

 

80만 원 정도의 수익을 얻을 수 있었습니다. 

 

레버리지는 20배를 사용해 주었고 매일 상승, 하락 포지션에 50만원씩 배팅해두니

 

사실상 10배 레버리지를 사용했다고 보시면 됩니다. 

 

 

 

 

제가 소프트웨어를 이용해서 

 

100% 자동화하고 있는 투자 알고리즘들에 대해 체계가 잡혀가고 있는 것 같습니다. 

 

11월은 모든 영역에서 수익이 발생한 달이었습니다. 

 

올초를 마지막으로 이런 달은 거의 없었는데 다행이고 

 

오늘은 이렇게 수익 공유만 드리고 마무리하도록 하겠습니다. 

 

연말에 기술적인 내용을 더 다루거나 

 

사적인 대화주제를 가지고 또다시 찾아오도록 하겠습니다. 

 

마무리되어 가는 12월 잘 보내시고

 

감기도 조심하시기 바랍니다. 

 

감사합니다.