JeTech Lab 2.0이라고 쓰며 살펴보는 시장

 

안녕하세요 

 

2025년 첫 분기가 끝나기도 했고

 

요즘 콘텐츠도 많이 공유드리지 못하고 있어서 작게나마 저의 개발 근황들을 공유하려고 합니다. 

 

간단하게 이야기하면 

 

제 서비스 요소들을 많이 개편하고 있습니다. 

 

사실 금감원 허가가 떨어지면 자연스럽게 개편된 서비스를 소개시켜드리려고 했는데

 

오래 걸린다는 말은 들었지만 심사와 서류 처리가 생각보다 오래 걸리는 것 같아서 

 

더 이상 많은 구독자 여러분들을 기다리게 할 순 없어서 병렬로 일처리를 좀 하려고 합니다. 

 

새롭게 바뀌는 데이터들과 요즘 소란스러운 투자시장에 대한 여러분들의 멘탈케어를 위해

 

주기적으로 콘텐츠를 공유해야겠다는 생각을 하고있습니다. 

 

 

새로워질 서비스 시각 요소 

 

서비스에 가득한 예측차트

 

기존 시장 자산의 예측에 중점을 둔 기능들에서

 

제 트레이딩 원칙을 잘 이해할 수 있고

 

제가 다루는 모델들의 포지션이나 특성들을 잘 나타내는 요소들을 통해서 

 

여러분들의 투자 의사결정을 도울 수 있도록 하려고합니다. 

 

하나의 예측차트만 봐서는 가격의 오르 내림에 대한 이해는 되지만 

 

전체적인 서비스만 봐서는 결국 난해한 모습을 띄고 있는 것 같더라고요

 

제가 추구하는 원칙들이 잘 드러나지는 않는 방법 같아서 서비스의 핵심 요소들을 바꾸는 작업을 진행하고 있습니다. 

 

이 작업에는 물론 기존에 보이는 예측 차트 외에 다양한 차트 요소들이 들어오기 때문에 새로운 프론트엔드 개발이나

 

그런 것들을 위한 데이터 배치나 수집들도 필요하고 더 다양한 모델들의 학습도 필요합니다. 

 

이 부분에 대해서도 조만간 공유드리겠습니다. 

 

간단하게 이야기드리면 제 트레이딩 모델들의 현재/과거 포지션과 수익, mdd

 

다양한 모델들의 시너지들과 성과를 비교하고 자신의 투자 스타일과 맞는 모델들을 조합해서 

 

특정 자산군의 포지션을 추천해 줄 수 있는 서비스가 되게 하고 있습니다. 

 

 

 

아직 프로토타입 추가중 모자이크..

 

 

 

새로운 콘텐츠 

 

제가 주말마다 올리던 주간 콘텐츠 영상도 사실 비슷한 맥락으로 변화를 좀 주려고 하고있습니다. 

 

많은 사람들이 오르냐 내리냐에 중점을 두기에 그런 요소들을 만족시키기 위한 요소들을 구성했었는데 

 

오로지 예측 성과에 매몰되는 오류가 발생되는 것 같아서 변경을 하려고 합니다. 

 

물론 예측을 잘하면 트레이딩을 잘할 수 있지만

 

어느 투자자이건 트레이더이건 언제나 예측을 잘 할 순 없습니다. 

 

대신 통계적인 우위에 설 수 있는 포지션이 어떤 것인지 학습된 모델들과 

 

상관성을 낮춘 다양한 전략을 갖춘 모델군의 중요성을 여러분들께 늘 이야기합니다. 

 

제가 늘 말로 이야기하기보다는 시각적 요소들로 저의 투자 원칙들을 잘 이해시킬 수 있게 해야겠다고 생각했고

 

그것들을 서비스와 콘텐츠로 녹여내려고 하고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

더 다양한 모델

 

예나 지금이나 제가 AI를 이용해 투자를 하는 이유는 

 

AI가 투자를 위해 엄청난 성과를 낸다기보다는

 

같은 시장데이터를 보더라도 각기 다른 다양한 알고리즘으로 다른 해석을 낼 수 있고

 

이게 상관성이 낮은 다양한 트레이딩 시그널을 만들어내기 유리하기 때문입니다. 

 

이것 외에는 투자에 시간과 돈 아깝게 AI를 이용할 이유는 없습니다. 그냥 단순한 통계만 이용하면 됩니다. 

 

그래서 저의 투자원칙을 이해하지 못하신 분들은 AI 트레이딩에 부정적인 의견을 내는 것도 이해합니다. 

 

AI 논문들의 대부분은 AI가 미분을 통해 학습하는 기작을 변형시키지 않고

 

데이터를 다른 방식으로 해석하고 목적함수를 위해 더 유의미한 특징을 추출하는 것에 힘을 씁니다. 

 

앞으로도 연구의 최전선에 귀 기울이며 저런 신지식들을 사업화하고

 

세상 사람들에게 다양한 유형으로 부가가치를 창출하여 서비스로 제공하는 게 저의 역할이라고 생각합니다. 

 

 

 

요즘 자산시장에 대해

 

트럼프 관세의 영향으로 요즘 많은 하락을 이어가고 있어서 심적으로 많이들 불안해하실 겁니다. 

 

저도 주변 지인들이 개인적인 연락을 많이 받고 메일로도 간혹 사연들이 오고 있습니다.

 

통계적으로 시장이 어느 상황에 있는지 직관적으로 이해해 보겠습니다. 

 

 

 

근 10년간의 QQQ 누적 수익률과 Drawdown 차트입니다. 

 

최근 시장을 잘 알 수 있게 최근 낙폭이 큰 모습이 보입니다. 

 

rolling을 30으로 두어서 최근 30일 고점 대비 하락인데 그것만 해도 -20%에 육박합니다. 

 

역대 최고점으로 지정하면 아마 하락이 더 커 보일 겁니다. 

 

 

하락폭을 기준으로 10 분위하고 각 그룹을 부여하고

 

현재 MDD 기준으로 0 그룹에 속하는 수준의 큰 하락인데

해당 시점에 매수했던 주식은 300 거래일 이후 35% 가까운 상승을 보이고 있습니다. 

 

하지만 앞서 말했듯 제가 30일 기준 하락을 기준으로 했기 때문에 

 

시장은 더 하락할 수 있습니다.

 

관세라는 게 우리가 그동안 경제이벤트로 봐오던 미국의 인플레이션 지표나 금리발표와는 조금 더 복잡한 메커니즘을 갖고 있기 때문에

 

더 오랜 기간 하락이 지속될 수 있습니다. 

 

코로나 이후 주식을 접하신 분들은 2022년 하락장을 처음 경험해 보셨을 거고

 

이번이 두 번째 하락장일 텐데 그때와 지금의 하락 요인은 다르다는 걸 조금 이해는 하시면 좋을 것 같습니다. 

 

물론 지금이 하락이 큰 편이긴 하고 저도 자산군의 리밸런싱을 하면서

 

그동안 큰 수익을 내어준 금과 달러 자산을 덜어내고

 

그동안 쌓아둔 현금도 함께 분할매수를 시작하려고 합니다.

 

제가 암호화폐 트레이딩에서 공격적인 투자를 하고 있기 때문에

 

매크로 자산배분에는 보수적으로 접근하는 편이라 조금 긴 기간을 두고 분할매수를 진행할 계획임을 알려드립니다. 

 

제가 원래 정성적인 저의 투자 의견과 계획을 공유하는 투자자는 아니었기 때문에 그냥 참고로만 알고 계시면 좋겠습니다. 

 

그리고 이런 부분에서는 여러분들에게 더 도움이 되는 분들이 많이 있을 겁니다. 

 

제가 투자 알고리즘의 다양성을 추구하는 만큼, 여러분들도 다양한 관점과 입장을 고루 살펴보고 투자해 보시기 바랍니다. 

 

이런 시기에 여러분들의 투자 의사결정을 돕는 서비스가 되어야 하는데

 

현재 서비스에는 단순한 예측 차트밖에 없기 때문에 

 

예측모델에 강한 변동성, 난발적인 경제적 이벤트가 난무하는 요즘과 같은 시장에는

 

여러분들에게 큰 도움이 되지 못했을 것 같아 아쉬운 마음이기도 합니다. 

 

그래서 앞으로 개편되는 서비스에서는 흔들리는 시장 속에도 변동성을 제어하는 트레이딩 모델들의 포지션과 백테스트 데이터들을 제공해서

 

공포에 쌓일 수 있는 시점에 근거 있는 자신감을 채워줄 수 있도록 멘탈을 잡아줄 수 있는 서비스가 되었으면 합니다. 

 

투자에서 좋은 원칙과 타이밍도 좋지만 

 

결국 그런 이성적인 결정체들을 이행할 수 있는 멘탈이 정말 중요합니다. 

 

정신적으로 많이 피로한 요즘 따뜻한 봄날을 잠시라도 즐기면서 시장에서 잠시 무관심하는 게 멘탈에 도움이 되기도 합니다. 

 

다음엔 다시 기술적인 내용들과 시장을 분석하고 서비스를 개편하는 상세한 내용으로 여러분들께 찾아오도록 하겠습니다. 

 

감사합니다.