JeTech Lab 으로 보는 나의 투자 원칙

 

안녕하세요

 

오늘은 JeTech Lab을 만들어가면서 

 

저의 투자원칙을 말로만 설명하는 게 아니라 

 

시각적으로 보여드리면서 알려드리려고 합니다. 

 

최근 업무 미팅요청도 많았고

 

협업할 회사도 많아지면서 글과 영상 제작에 많은 시간을 투자하지 못한 점 죄송하단 말씀드립니다. 

 

JeTech 팀에서는 앞으로도 꾸준히 연구내용을 글과 영상으로 전달드릴 예정이고

 

추후 서비스나 상품이 출시 되더라도 현재 글과 영상에 기반한 연구 포스트, 개발 진행 공유 포스트 들은 유지할 생각입니다. 

 

 

조금 다른 트레이더

 

저는 시장을 분석하고, 예측하고, 매수나 매도 포지션을 결정하는 여러 AI 들을 학습하고 있습니다. 

 

물론 어떤 알고리즘을 사용했고 훈련했는지 소개하고 모델들의 훈련 과정과 성과를 공유하는게 주된 주제이지만

 

이런 것들을 제가 굳이 글과 영상으로 만들어내기 전에 여러분들이 직접 보고 체험하고,

 

필요한 데이터를 찾아볼 수 있는 서비스를 제공하고 싶었습니다. 

 

제가 금융 도메인을 접하게 되면서 

 

여러 트레이더, 투자회사 대표님들을 뵙게되면서 느낀 점은

 

제가 다른 배경지식을 가지고 있다 보니, 다른 투자관점을 갖는 것도 있지만

 

유튜브를 하는 것 자체가 더 많은 사람들을 만나보고 이야기하고 싶어 하고

 

아는 것을 당연히 나누는 오픈소스 개발문화가 익숙해서이지 않을까 생각합니다. 

 

그리고 주로 서비스 개발을 하다 보니 내 기술이 세상에 조금이나마 의미 있게 쓰일 수 있는 서비스를 만들고 싶은 마음이 있었습니다. 

 

JeTech 팀의 수익구조는 대부분 투자수익이지만. 수익 다각화 측면에서 서비스에서 다른 수익이 발생하면 

 

투자수익과는 상관성이 낮은 수익을 얻을 수 있다는 점도 큰 매력입니다. 

 

경제, 주식, 코인 유튜버들 강의를 파는 것에 

 

"투자 잘하면서 왜 강의를 파느냐? 수상하다 인정할 수 없다"라고 하시는 분들이 많습니다. 

 

저의 서비스 수익에 대해서도 그렇게 이야기하실 수 있습니다. 

 

근데 저는 인정도 좋지만 돈을 버는 게 더 중요합니다. 

 

투자로 돈을 벌고 있지만, 다른 상관성의 수익을 얻는 것은 아주 중요합니다. 오늘 특히 이 주제에 관해 이야기를 진행할 예정이기도 합니다. 

 

 

기업의 사업 다각화

 

삼성은 우리나라 최고의 반도체 회사를 가지고 있습니다.

 

전 세계가 반도체를 원하고 있지만

 

반도체회사가 매달 꼬박꼬박 돈을 벌어다 주는 사업은 아닙니다. 

 

아래는 과거 삼성전자의 실적 추정치를 나타낸 기사를 발췌해 왔는데요, 

 

반도체는 사이클이 있는 사업으로, 사이클주기를 기점으로 흑자/적자구간이 나뉘게 되고

 

삼성전자는 적자구간에 현금흐름을 일으킬 수 있는 사업으로 반도체와 연관된 디스플레이, 스마트폰, 가전부터

 

반도체와 상관성이 낮은 보험, 증권, 패션 등 사업을 다각화하는데 노력하고 있습니다. 

https://www.mk.co.kr/news/business/10707119

 

삼성은 반도체를 제일 잘하니까 핸드폰 파는 거, 보험, 패션사업을 하면 삼성의 반도체가 무시받아야 하는 건 아닙니다. 

 

오히려 반도체 적자시기에 마련한 다른 사업의 현금이 새로운 투자나 여유현금으로

 

부채와 이자를 견뎌낼 수 있는 현금을 마련하고 다음 반도체 사이클이 더 성장할 수 있게 됩니다. 

 

 

 

트레이딩은요?

 

트레이딩은 반도체사업보다 더 변동성이 크고 

 

반도체처럼 산업의 특성상 모두가 공감하는 사이클이란 게 존재하는 것도 아닙니다.

 

차라리 트레이딩이 아니라 장기 주식투자를 한다면 매크로에 기반한 사이클이란 건 있겠지만

 

트레이딩의 투기 영역에선 무의미하다고 생각합니다. 나의 의견에 따라 상승, 하락에 다 배팅하기도 하니까요

 

저도 결국 트레이딩으로 돈을 벌지만, 트레이딩으로 손실을 보는 구간을 버텨야 하고

 

그 기간에 리밸런싱을 위한 현금, 더 좋은 AI를 만들기 위한 자원확보를 위해 다른 수입원을 만드는 건 중요합니다. 

 

이게 대기업들이 여러 사업을 하면서 살아남는 방법 중 하나라고 생각하기도 하고요

 

투자수익과 별개로 서비스에서 발생할 수 있는 수익은 투자와는 상관성이 낮습니다. 금리가 오르던, 내리던

 

서비스가 가치 있다면 많은 사용자들이 이용하고 트래픽은 돈이 됩니다. 

 

서비스에 상품이 곁들여지면 더욱 좋고요. 

 

 

 

JeTech Lab 차트 컴포넌트

 

구독자분들은 대부분이겠지만 그래서 제가 서비스로 준비하던 것이 JeTech Lab이었습니다. 

 

사실 어떤 기능들을 넣어야 할지 미리 list-up 하고 준비하기보다는

 

당장 제가 학습한 모델들을 살펴보고 모니터링하기 위한 툴 들이 필요하기도 했고

 

정말 내가 주인이 되어 이끄는 서비스를 출시해보고 싶은 내면의 마음이 학생 때부터 있었기 때문에 시작했습니다.

 

투자라는 도메인에 발 담그면서 경험과 안목이 쌓여가면서 필요한 기능들을 살아가면서 추가해 가며 

 

평생 꾸준히 끌고 갈 서비스를 만들면 좋을 것 같은 마음에 JeTech Lab을 기획하게 되었습니다. 

 

 

기술적인 이야기로 넘어가서 JeTech Lab 기획과 개발이야기를 공유드리도록 하겠습니다. 

 

JeTech Lab은 트레이딩 데이터 시각화에 중점을 둔 WEB서비스입니다. 

 

서버와 데이터를 주로 다루던 개발자였지만

 

주요 의사결정자들에게 의사결정을 위한 수단으로 데이터를 시각화하는 게 중요하다고 느끼고 경험했어서 

 

데이터 시각화에 어느 정도 중요, 관심은 가지고 있었습니다. 

 

AI도 다루었기 때문에 익숙한 python + 시각화 라이브러리로 static web page로 데이터 시각화를 할 수 있지만,

 

이런 웹은 사용자와 상호작용하는 요소들이 적고 서비스 확장에도 많은 제약이 있을 거라 생각했습니다. 

 

그래서 웹프레임워크인 Next.js와 같이  최근 웹앱 개발에 쓰이는 기술스택들을 기반으로 개발기획을 하고 있습니다. 

 

JeTech Lab은 여러 시각화 중에서도 차트데이터를 기반으로 기획을 시작했습니다. 

 

그렇다고 Trading View 같은 실시간 가격 조회 기능의 시각화는 아니고(엄연히 다른 기술 고도화된 영역..)

 

말 그래도 JeTech 팀의 연구실로 저의 연구나 데이터에 기반한 실험 자료들을 제공할 예정입니다. 

 

다른 데에서 쉽게 접할 수 있는 데이터가 아닌, 오로지 이곳에서만 볼 수 있는 데이터들로

 

user attraction을 높기도 서비스 질을 유지하면 retention도 높아질 거라 기대하고 있습니다. 

 

 

 

JeTech Lab은 초기 1-page web app으로 기획하고 있습니다. 

 

한 페이지 내에서 사용자들이 원하는 종목, 상품들의 가격예측, 분석, 매수나 매도를 학습한 트레이딩 에이전트의 성과 등을 보여주고

 

새로운 모델이 추가될 때마다 신규 차트를 업데이트할 수 있을 것 같습니다. 

 

차트는 React components 라이브러리인 tremor를 사용하고 있습니다. 

 

free 버전으로 풀린 component 들로도 충분히 데이터들을 그려낼 수 있을 것 같고 고도화되는 차트의 경우

 

D3.js를 이용해 직접 구현할 생각입니다. 

 

 

 

 

 

 

tremor를 익혀볼 겸 간단하게 차트 컴포넌트 하나를 그려보았습니다. 

 

시기는 기억이 나지 않는데 QQQ 상품에 대한 가격과 QQQ에 훈련된 트레이딩 모델들의 수익률 비교를 준비해 보았습니다. 

 

 

 

보시는 차트들 3개가 있는데

 

첫 차트에는 QQQ와 트레이딩 에이전트들의 수익률을, 두 번째는 QQQ, 트레이딩 에이전트의 평균 수익률을

 

마지막 차트는 두 번째 차트의 두 수익률의 MDD를 그려보았습니다. 

 

 

 

첫 차트에서 학습된 에이전트는 10개를 준비했고

 

각 에이전트들은 QQQ 종목에서 트레이딩으로 수익을 최대화한다는 목적은 동일하지만

 

매수나 매도에 대한 판단 근거나 원칙 자체는 각자 다르게 학습된 모델이고, 각자 상관성과 유사도가 낮은 모델들입니다.

 

저는 이렇게 상관성이 낮은 모델들을 많이 찾아서 여러 에이전트들에 의한 투자를 진행하고 있습니다.

 

여러 에이전트들이 투입되면서 평균 수익률은 각 에이전트들의 수익률을 1/N으로 하여 합산되게 됩니다. 

 

그리고 QQQ 자체 시장수익률보다는 저조한 성과를 보이고 있습니다. 

 

그럼 수익은 포기하는 거냐?

 

이 시장에 살아남는 사람들마다 겪은 경험과 신념이 다르지만

 

저는 당장 내일 오를지 내릴지를 맞추는 게 수익으로 이어진다고 생각하지는 않습니다. 

 

저는 우선 변동성을 낮추는데 목적을 두고 있습니다.

 

최신 AI 기술들이라도 내일 오를지 내릴지 맞추는 트레이딩 모델은 만들 수 없는데

 

모델스스로의 주관적 근거로 의미 있는 투자전략 하나정도는 만들 수 있고 

 

그런 상관성이 낮은 모델들 간의 투자 수익률을 합산하면

 

마지막 차트의 MDD가 에이전트가 투입됨에 따라 눈에 띄게 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 

 

안정적인 MDD가 받쳐주기 때문에 레버리지를 일으킬 수 있고 수익은 이때 챙기는 거라고 생각합니다.

 

 

주식의 경우 통상적으로 최대 -50%의 MDD를 가지는데

 

이런 경우 2배의 레버리지를 사용했을 경우 투자금이 0에 수렴하게 됩니다. 

 

레버리지를 사용할 수 있는 트레이딩이기 때문에

 

아이러니하게 수익을 포기하고 잡은 안정성이 수익을 일으킬 수 있는 원동력이 될 수 있습니다. 

 

 

 

마무리

 

오늘은 JeTech Lab에 쓰일 차트 컴포넌트를 찾아보면서 

 

저의 투자 원칙을 시각화해보는 시간을 가졌습니다. 

 

제가 AI를 투자에 활용해서 돈을 벌어온 방법은 이런 방법이고 

 

AI로 미래를 어떻게 가격을 예측하냐는 다소 단조로운 질문에

 

어떤 식으로 투자에 AI를 활용하는지 이해시켜 드리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 

 

투자의 거장들이 투기에 대해 부정적인 이야기를 해서 마음 한편으론 씁쓸하고

 

내가 세상에 어떤 기여를 하는가 고민이 들기도 하지만

 

그때와는 시대와 세상이 변했고 제가 배우고 가진 기술들을 활용해서 일단 제 앞가림이나 잘해보자 생각하고 있습니다. 

 

다음에도 제가 다루는 주제들인 새로운 학습 모델, JeTech Lab 개발건들에 대한 리뷰 혹은 투자 마인드에 대해서

 

지속적으로 공유드리도록 하겠습니다. 

 

오랜만에 돌아왔는데 글과 영상 찾아주신 여러분 감사합니다.